Allocation for iPhone

Popis

Alokace je výkonný nástroj pro analýzu portfolia středních rozptylů, který využívá rutinu optimalizace roje částic k určení optimální alokace portfolia na základě vaší osobní chuti riskovat.

Alokace poskytuje 10 různých indexů, které si můžete vybrat, aby reprezentovaly své portfolio. Indexy představují následující třídy investičních aktiv:

S&P 500 -> Velká tržní kapitalizace Americké akcie

Růst S&P 500 -> Velká tržní kapitalizace Růst akcií v USA

Hodnota S&P 500 -> Velká tržní kapitalizace Hodnotné akcie v USA

Russell 2000 -> Malá tržní kapitalizace Americké akcie

Růst Russell 2000 -> Malá tržní kapitalizace Růst akcií v USA

Hodnota Russell 2000 -> Malá tržní kapitalizace Hodnotové akcie v USA

MSCI EAFE -> Non-U.S. Akcie na rozvinutých trzích

Barclays US Agg Bond -> Trh dluhopisů investičního stupně

FTSE Nareit Všechny REIT -> Trh REIT (realitních investičních trustů) kótovaných v USA

Zlato -> Tržní cena zlata

Existuje mnoho investovatelných podílových fondů a fondů obchodovaných na burze, které se snaží napodobit výkonnost každého z těchto deseti populárních indexů.

Mezi funkce aplikace patří:

1. Roční výnosy od roku 1980 pro 10 populárních indexů

2. Výkonná rutina Particle Swarm Optimization

3. Rozsáhlé optimalizační parametry reprezentující váš osobní rizikový profil

4. Obrazovka výsledků s výsledky simulace, vstupy a časovým razítkem

5. Možnost uložit snímky obrazovky s výsledky v plném rozlišení pro budoucí použití

Alokace funguje takto:

1. Vyberte si až deset různých indexů, které představují třídy aktiv, o která vás zajímá.

2. Zadejte sazbu bez rizika klepnutím na jeho číselné pole a pomocí vyskakovací klávesnice.

3. Vyberte cíl optimalizace (Max Return, Max Sharpe Ratio, Min Risk nebo Max Utility.

4. Pokud je vybrána možnost Max Utility, musíte také nastavit číslo Averze k riziku posunutím posuvníku.

5. Pokud jste zvolili mnoho indexů, možná budete muset pro optimalizaci zvýšit číslo Swarm Size a/nebo počet Iterací.

6. Klepnutím na tlačítko optimalizace na obrazovce indexů proveďte analýzu.

7. Klepnutím na tlačítko filmu uložíte obrázek výsledků.

8. Ohodnoťte aplikaci, pokud se vám líbí, abyste pomohli ostatním objevit tento nástroj.

Poznámky:

1. Výnos 10-ti letého státního dluhopisu se často používá pro bezrizikovou sazbu, ale měli byste použít jakoukoli úrokovou sazbu, kterou považujete za nejlepší.

2. Sharpe Ratio představuje výnos na jednotku rizika pro portfolio a při výpočtu používá bezrizikovou sazbu.

3. Při optimalizaci na základě Max Utility se jako míra vaší averze k riziku používá číslo Risk Aversion. Averze k riziku se pohybuje od 0 do nekonečna. Averze k riziku 0 představuje postoj „neutrální k riziku“ a poskytne stejný výsledek jako maximální návratnost. Averze k riziku 100 představuje postoj „Very Risk Averse“ a bude se blížit stejnému výsledku jako minimální riziko. Nastavení Averze k riziku mezi 0 a 100 lze použít k vyjádření vašeho konkrétního rizikového postoje.

Jsem inženýr, ne finanční profesionál. Vše, co souvisí s touto aplikací, odráží mé vlastní názory a nemělo by být považováno za finanční poradenství.

** Doufám, že si stáhnete alokaci a objevíte její sílu jako investiční nástroj **