| Verze | 5.1 |
|---|---|
| Vydavatel | Business Spreadsheets |
| Datum vydání | 30. 10. 2015 |
| Datum přidáno | 30. 10. 2015 |
| Os požadavky | Windows 10, Windows 2003, Windows Vista, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 7, Windows XP |
| Požadavky | Microsoft Excel 97 or higher |
| Celkový počet stažení | 2 783 |
| Cena | Free to try |
Popis
Šablona Portfolio Optimization identifikuje optimální kapitálové váhy pro portfolio finančních investic, které poskytuje nejvyšší výnos při nejnižším riziku na základě profilu výnosového rizika a korelace mezi jednotlivými investicemi. Návrh modelu optimalizace portfolia umožňuje jeho aplikaci na portfolia finančních nástrojů nebo obchodních toků. Šablona optimalizace portfolia je intuitivní a flexibilní s ikonami nápovědy v celém textu, které pomáhají při zadávání a interpretaci výstupních výsledků. Zadávání historických dat pro analýzu je podporováno možnostmi upřesnění absolutních cen nebo výnosů, počtu aktuálně držených jednotek a nástrojem pro stahování dlouhých časových období údajů o finančním trhu cenných papírů z internetu. Pokročilé možnosti optimalizace zahrnují nastavení minimálních a maximálních omezení pro váhy v optimálním portfoliu a možnosti analýzy rizik pro celkovou volatilitu v rámci Sharpe ratio, riziko poklesu nebo semi-deviation v rámci poměru Sortino a zisk/ztrátu v rámci poměru Omega. Optimalizace analyzuje pravděpodobnost dosažení cílové návratnosti prostřednictvím simulace Monte Carlo. Výsledky optimalizace portfolia jsou zobrazeny s váhovými grafy a rozdělením výnosů, jakož i požadovanými akvizicemi a likvidačními akcemi. Proces optimalizace šetří možná portfolia na okrajích efektivní hranice. Pro analýzu lze následně načíst klíčové profily pro minimální a maximální výnos, riziko a poměry. Technická analýza je poskytována se zpětně testovaným celkovým výnosem z obchodování signálů a automatickou optimalizací konstant technické periody pro každou investici nebo celkové portfolio, jehož výsledkem je nejvyšší zpětně testovaný výnos. Indikátory technické analýzy s podrobnými grafy a analýzou zpětného testování zahrnují jednoduchý klouzavý průměr (SMA), rychlost změny (ROC), klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD), index relativní síly (RSI) a Bollingerova pásma. Šablona je kompatibilní s Excel 97-2013 pro Windows a Excel 2011 nebo 2004 pro Mac jako řešení optimalizace portfolia napříč platformami.
