| Verze | 5.1 |
|---|---|
| Vydavatel | Business Spreadsheets |
| Datum vydání | 30. 10. 2015 |
| Datum přidáno | 30. 10. 2015 |
| Os požadavky | Mac OS X 10.4 PPC, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.5 PPC, Mac OS X 10.11, Macintosh, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.4 Intel, Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.5 Intel |
| Požadavky | Excel 2004, 2011 or 2016 for Mac |
| Celkový počet stažení | 776 |
| Cena | Free to try |
Popis
Šablona Portfolio Optimization identifikuje optimální kapitálové váhy pro portfolio finančních investic, které poskytuje nejvyšší výnos při nejnižším riziku na základě profilu výnosového rizika a korelace mezi jednotlivými investicemi. Návrh modelu optimalizace portfolia umožňuje jeho aplikaci na portfolia finančních nástrojů nebo obchodních toků. Šablona optimalizace portfolia je intuitivní a flexibilní s ikonami nápovědy v celém textu, které pomáhají při zadávání a interpretaci výstupních výsledků. Zadávání historických dat pro analýzu je podporováno možnostmi upřesnění absolutních cen nebo výnosů, počtu aktuálně držených jednotek a nástrojem pro stahování dlouhých časových období údajů o finančním trhu cenných papírů z internetu. Pokročilé možnosti optimalizace zahrnují nastavení minimálních a maximálních omezení pro váhy v optimálním portfoliu a možnosti analýzy rizik pro celkovou volatilitu v rámci Sharpe ratio, riziko poklesu nebo semi-deviation v rámci poměru Sortino a zisk/ztrátu v rámci poměru Omega. Optimalizace analyzuje pravděpodobnost dosažení cílové návratnosti prostřednictvím simulace Monte Carlo. Výsledky optimalizace portfolia jsou zobrazeny s váhovými grafy a rozdělením výnosů, jakož i požadovanými akvizicemi a likvidačními akcemi. Proces optimalizace šetří možná portfolia na okrajích efektivní hranice. Pro analýzu lze následně načíst klíčové profily pro minimální a maximální výnos, riziko a poměry. Technická analýza je poskytována se zpětně testovaným celkovým výnosem z obchodování signálů a automatickou optimalizací konstant technické periody pro každou investici nebo celkové portfolio, jehož výsledkem je nejvyšší zpětně testovaný výnos. Indikátory technické analýzy s podrobnými grafy a analýzou zpětného testování zahrnují jednoduchý klouzavý průměr (SMA), rychlost změny (ROC), klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD), index relativní síly (RSI) a Bollingerova pásma. Šablona je kompatibilní s Excel 97-2013 pro Windows a Excel 2011 nebo 2004 pro Mac jako řešení optimalizace portfolia napříč platformami.
